WWW.KN.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные ресурсы
 

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 15 |

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения 1.1. Общая характеристика ООП по специальности 080507.65 «Менеджмент организации», специализация «Стратегический менеджмент» 1.2. ...»

-- [ Страница 9 ] --

4. Папки. Создание, объединение, пересечение. Связи (прямые, обратные ссылки).

5. Начальный баланс. Формирование и анализ.

6. Кассовые операции. Оформление авансового отчета.

7. Поступление материалов, передача в производство.

8. Перемещение готовой продукции на склад. Отгрузка.

9. Ситуационная задача «Услуги сторонних организаций».

10. Закрытие месяца и формирование баланса. Анализ баланса.

РАЗДЕЛ VII. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Справочно-правовые системы (СПС): структура, классы, возможности, предназначение.

2. Основные задачи, решаемые с помощью СПС.

3. Источники поступления информации в СПС.

4. Полнота информационного банка СПС. Критерии, по которым можно оценить полноту предоставляемой СПС информации.

5. Структура единого информационного массива. Состав и краткая характеристика разделов.

6. Методика поиска документов в СПС при известных реквизитах.

7. Методика поиска документов в СПС в случае, когда реквизиты неизвестны.

8. Поиск документов в СПС по названию полей в карточке поиска (например, сформировать список действующих нормативно-правовых актов банки государственные и сохранить данный список документов в папку документов).

9. Сохранение найденных документов в папку.

10. Способы определения статуса документа, представленного в различных системах семейства КонсультантПлюс.



11. Определение источника опубликования документа, представленного в системах КонсультантПлюс.

12. Методика поиска по документу в СПС.

13. Текст, справка, оглавление их роль и особенности.

14. Определение и характеристика гипертекстовых ссылок в СПС.

15. Место и роль примечаний к документу.

16. Способы и методы выполнения объединения и пересечения списка документов.

17. Создание и сохранение группы папок (папки документов) на внешние носители.

18. Создание и сохранение закладок на внешние носители.

19. Подготовка информационной базы 1С:Предприятие к эксплуатации.

20. Начало ведения учета в компьютерной бухгалтерии.

21. Корреспондирующий счет при вводе остатков по балансовым счетам.

22. Способы ввода начальных остатков в бухгалтерской системе 1С:Предприятие.

23. Последовательность ввода операций начальных остатков по счетам.

24. Проверка правильность ввода начальных остатков в информационную систему.

25. Смысл операции «Полный пересчет итогов».

26. Формирование оборотно-сальдовой ведомости.

27. Использование субсчетов при вводе операций.

28. Первичные документы для операций по расчетному счету.

29. Платежное поручение в типовой конфигурации.

30. Документы, автоматизирующие заполнение документа «Выписка».

31. Особенности проведения документа «Выписка» по операциям выдачи и взноса наличных денежных средств, списанию на другие банковские счета организации.

32. Первичные документы для оформления кассовых операций.

33. Первичные документы при наличных и безналичных расчетах с поставщиками.

34. «Кассовая книга». Особенности заполнения ее бухгалтерской системе «1С:Предприятие».

35. Способы начисления амортизации основных средств в бухгалтерской системе «1С:Предприятие».





36. Формирование специализированного отчета по ОС.

37. Аналитический учет поступления и выбытия ОС.

38. Унифицированные формы используемые для документального оформления операций с материалами.

39. Сущность количественно-суммового и сальдового методов учета материалов.

40. Схемы корреспонденции счетов по учету поступления материалов.

41. Способы оценки материалов при их отпуске в производство и иное выбытие.

42. Модель синтетического и аналитического учета материалов в компьютерной бухгалтерии.

43. Порядок работы с документом «Поступление материалов».

44. Средства автоматизированного заполнения реквизитов табличной части документа «Поступление материалов».

45. отпуск материалов в производство в типовой конфигурации. Порядок заполнения реквизитов экранной формы.

46. Технология работы с документом «Отпуск материалов на сторону».

47. Документооборот движения товаров.

48. Документ отражения отгрузки товаров в типовой конфигурации. Порядок заполнения реквизитов экранной формы.

49. Технология работы с документом «Книга продаж».

50. Последовательность регламентных операций на счетах учета затрат в конце отчетного периода.

51. Порядке ведения учета готовой продукции на складах.

52. Реквизиты описания единицы готовой продукции в справочнике «Номенклатура».

53. Технология работы с документом «Передача готовой продукции на склад».

54. Порядок заполнения экранной формы документа «Отгрузка товаров, продукции».

РАЗДЕЛ VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература

1. 1С-Предприятие. Версия 8.1: Учебно-методическое пособие/составитель Л.Н.Юдинцева.-Новосибирск: Сибирская академия финансов и банковского дела, 2011.-156 с.

2. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. Учебник 5-е издание. – М.: ФОРУМ:ИНФА-М, 2009. – 283с.

3. Бойко Э.В. 1С:Предприятие 8.0: Универсальный самоучитель/ Э.В.Бойко.-2-е изд.стер.-М.:Омега-Л,2009.-227с.

4. Вдовин М.В. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Текст]: практ./В.М.Вдовин, В.М. Суркова, 2010.-248 с.

5. Гридасов А.Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.0. Лабораторный практикум: учебное пособие / А.Ю.Гридасов, А.Г.Чурин, Л.И.Чурина. –М.:КНОРУС, 2009.-216с.

6. Голицына О. Л. Языки программирования: учеб.пособие / О. Л. Голицына. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2010. - 400 с.

7. Емельянова Н. З. Защита информации в персональном компьютере: учеб.пособие / Н. З.Емельянова. - М.: ФОРУМ, 2012. - 368 с.

8. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационные системы в экономике: Учеб.пособие.- М.:ФОРУМ:ИНФА-М, 2010.-446с.ил.- (Профессиональное образование)

9. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учеб.пособие. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 716с.

10. Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование: учеб.пособие / С. А. Канцедал. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.

11. Кумскова И. А. Базы данных / И. А. Кумскова. - М.: КНОРУС, 2010. - 488 с.

12. Колдаев В. Д. Численные методы и программирование: учеб.пособие / В. Д. Колдаев; ред. Л. Г. Гагарина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.

13. Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учеб. / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2010. - 512 с.

14. Максимов Н. В. Компьютерные сети: учеб.пособие / Н. В. Максимов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2011. - 464 с.

15. Мельников П.П. Компьютерные технологии в экономике.учебное пособие / П.П.Мельников. – М.: КНОРУС, 2009.-224 с.

16. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: учеб.пособие / Т. Л.

Партыка, И. И. Попов. - М.: ФОРУМ, 2012. - 560 с.

17. Солоницын Ю. А. Презентация на компьютере/ Ю. А. Солоницын. - СПб.: Питер, 2010. - 176 с.

18. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С:Бухгалтерии 8»: Практическое пособие. 3-е изд.: перераб. и доп. – М.: ООО «1С-Паблишинг»; Спб.: Питер, 2009 – 592с.

19. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей:

учеб.пособие / В. Ф. Шаньгин. - М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2011 - 416 с.

8.2. Дополнительная литература

1. Информатика. Базовый курс: учеб.пособие / под ред. С.В. Симоновича. - СПб.:

ПИТЕР, 2007. - 639с.

2. Кузнецова М.С. НДС в примерах. М.: Статус_Кво97, 2006. – 70с.

3. Мельников П.П. Компьютерные технологии в экономике : учебное пособие /П.П.Мельников. – М.: КНОРУС, 2009. – 224с.

4. Паркшеян Х.Р. Бухгалтерский учет в вопросах и ответах: Учеб.пособие. - М.:

Экономисть, 2003. - 300 с.

5. Переяслова И.Г., Переяслова О.Г., Удовенко А.А. Информационные технологии в экономике: учеб.пособие.- М.: Издат.-торг. корпорация "Дашков и К", 2009.- 185с.

6. Справочно – правовые системы [Электронный ресурс]. Режим доступа:

www.artiks.ru

8.3. Периодические издания

1. Журнал "Автоматизация бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности предприятий" - http://consulting.ru/econs_wp_4183

2. Журнал "Главбух". Автоматизация бухучета - http://www.glavbukh.ru/

3. Журнал "Бухгалтер и компьютер" - http://www.buhcomp.ru/htm/news/body.php

8.4. Интернет-ресурсы

1. Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net

2. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы РФ - http://www.akdi.ru 3. «Гарант» – справочно-правовая система - http://www.park.ru 4. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru

5. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - http://www.interfax.ru

6. Информационный Центр “Рейтинг” - http://www.rating.ru

7. Новости регионов - http://www.strana.ru

8.5. Базы данных, информационно-поисковые системы (ИПС)

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант»

2. Информационно-поисковые системы YANDEX, GOOGLE, RAMBLER

3. Вузовский информационно-аналитический комплекс.

4. Автоматизированная информационная библиотечная система «Ирбис».

5. Электронно-библиотечная система - http://www.znanium.com

РАЗДЕЛ IX. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ В процессе изучения дисциплины «Современные компьютерные технологии» студент должен:

1. Выполнить практические работы, в каждой из них имеется практическая и теоретическая часть (перечень вопросов), студент обязан по завершению практической работы предоставить выполненную практическую часть и ответить на вопросы устно.

2. Подготовить мини-реферат на одну из тем практической работы.

3. Предметная олимпиада завершает изучение дисциплины и требует самостоятельной подготовки студентов по вынесенным на олимпиаду вопросам и ситуационным задачам.

РАЗДЕЛ X. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое обеспечение по учебной дисциплине «Современные компьютерные технологии» включает в себя:

1. Учебно-методическое пособие «Справочно-правовая система КонсультантПлюс», составитель И.В.Буциор, Новосибирск: СИФБД, 2010. – 75 с.

2. Ситуационные задачи по ведению бухгалтерского учета на виртуальном предприятии легкой промышленности в бумажном и электронном виде.

3. Карточки-задания опроса, аудиторной контрольной работы.

4. Локальная сеть (ЛВС) и компьютерные классы, подключенные к ЛВС, и оснащенные компьютерами.

5. Прикладное компьютерное программное обеспечение.

РАЗДЕЛ XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Тестовая система KTC Net. Электронные проверочные тесты для проверки знаний.

2. Локальная сеть (ЛВС) и компьютерные классы, подключенные к ЛВС, и оснащенные компьютерами. Операционная система Windows 2000 и выше.

3. Справочно-правовая система Консультант Плюс.

4. Прикладное компьютерное программное обеспечение. Интегрированный пакет MS Office 2000 и выше (включая MS Outlook,), бухгалтерская (учетная) программа «1С:Предприятие»; браузер InternetExplorer.

5. Классы, оснащенные мультимедийной техникой.

–  –  –

НОВОСИБИРСК Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по специальности 080507.65 «Менеджмент организации» (специализации: «Финансовый менеджмент», «Административный менеджмент», «Стратегический менеджмент») и основной образовательной программой НОУ ВПО САФБД.

Разработчик рабочей программы:

доцент кафедры «Математика и информатика» А.И. Науменко Программа одобрена на 2012–2013 учебный год на заседании кафедры «Математика и информатика» (Протокол № 9 от 17.05.2012 г.) и научно-методического совета (Протокол № 3 от 04.07.2012 г.).

Зав. кафедрой канд. физ. – мат. наук, доцент ____________________ Н.А. Кулагина

–  –  –

В соответствии с основной образовательной программой САФБД дисциплина «Информационные системы в экономике» должна содержать следующие дидактические единицы:

Экономическая информация как часть информационного ресурса общества;

информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере;

технология и методы обработки экономической информации; роль и место автоматизированных информационных систем в экономике; проектирование автоматизированных информационных систем; функциональные и обеспечивающие подсистемы; роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы; интеллектуальные технологии и системы; применение интеллектуальных технологий в экономических системах; основные принципы построения и использования автоматизированных систем во внешнеэкономической деятельности; телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах.

Дисциплина «Информационные системы в экономике» является дисциплиной по выбору и относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин структуры основной образовательной программы НОУ ВПО САФБД по специальности 080507.65 Менеджмент организации (квалификация – менеджер).

Содержание дисциплины имеет внутренние связи с рядом дисциплин (Математика», «Экономика организаций (предприятий)», «Информатика», «Бухгалтерский учет», «Основы менеджмента» и др.) Связи с дисциплинами осуществляются на основе общих понятий и категорий, и различаются глубиной уровня познания и связями с другими категориями в контексте конкретной дисциплины.

Знания, полученные студентами при изучении курса «Информационные системы в экономике», используются студентами при выполнении курсовых и дипломных работ и дальнейшей практической деятельности

1.1. Цели и задачи дисциплины

Новый век – век информационных технологий, любому современному специалисту необходимо не только ориентироваться в направлениях их развития, но и самому хорошо владеть ими, ведь эффективность деятельности напрямую зависит от способности менеджеров полноценно использовать информационные технологии для обработки информации.

Формирование рыночной экономики обуславливает развитие информационных технологий в экономике, и в первую очередь – информационных систем и технологий управления предприятиями.

Дисциплина «Информационные системы в экономике» представляет собой образовательную дисциплину, в которой изучаются методы и средства обработки и преобразования данных, принципы построения информационных потоков и управленческих технологий обработки информации, а также методы, приемы и средства организации и поддержки компьютерных информационных систем в экономике.

Представляется важным ориентировать курс не только (и даже не столько) на формирование навыков работы с программными оболочками и программами обработки данных, но и на выработку у студентов стойких стереотипов в формулировании и решении экономических задач с использованием современных информационных технологий.

Дисципилна «Информационные системы в экономике» призван заложить фундамент информационной культуры будущего специалиста. Дисциплина сравнительно новая, однако она занимает все более существенные позиции благодаря бурному совершенствованию, как технических средств, так и программ, призванных стать инструментом в руках специалиста в процессе информатизации всех сфер жизни.

Цель дисциплины «Информационные системы в экономике» – обеспечить будущих экономистов теоретическими знаниями и практическими навыками поддержки информационных управленческих решений, необходимых для профессиональной деятельности.

В связи с этим задачами дисциплины являются:

1. Усвоение основных понятий, терминов и определений, связанных с функционированием информационных систем.

2. Приобретение навыков в формулировании экономических задач, их формализации и информационной поддержке.

3. Освоение основ проектирования информационных технологий управления и решения экономических задач.

4. Приобретение практических навыков в использовании для решения экономических задач и управленческих функций наиболее современных компьютерных средств поддержки информационных управленческих технологий, функциональных пакетов и комплексов.

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

Студент должен быть ознакомлен с теорией и практикой информационных технологий управления.

Студент после изучения дисциплины «Информационные системы в экономике»

должен:

иметь представление:

– об основных сферах применения информационных систем;

– о проблемах принятия и оптимизации управленческих решений;

знать:

– предмет, объект и задачи информационных технологий управления;

– историко-теоретические аспекты предмета;

– методологию комплексной оценки повышения эффективности управления производством;

знать:

– современные информационные и экспертные системы и пакеты прикладных программ;

– принципы и средства проектирования информационных систем управления;

– инструментальные средства организации и поддержки принятия управленческих решений;

уметь:

– систематизировать исходную экономическую информацию;

– решать оптимизационные задачи;

– анализировать ситуации;

– оформлять расчетные аналитические таблицы, строить графики;

– применять аналитическую информацию для принятия соответствующих управленческих решений в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

владеть навыками:

– абстрактного логического мышления;

– аналитической обработки исходной информации для принятия управленческих решений и оценочного расчета эффекта функционирования организации от их принятия;

– работы в инструментальных средствах организации и поддержки принятия управленческих решений, пакетах прикладных программ;

– работы в информационных системах, в том числе - банковских;

– самостоятельной исследовательской работы.

1.3. Виды занятий и методика обучения Основными организационными формами обучения являются: лекции, практические аудиторные занятия и самостоятельная работа в компьютерном классе по решению ситуационных задач на программе автоматизации банковской деятельности – АБС «RSBank», установленной во многих отечественных банках, включая Сбербанк России.

Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе интенсивного практического курса, с использованием механизма специально разработанной деловой игры, работы в группах, решения ситуационных задач под постоянным, обучающим контролем и самоконтролем.

1.4. Виды и формы контроля

Система контроля хода и качества усвоения студентами содержания обучения включает следующие виды контроля:

- входной контроль проводится с целью проверки базовых знаний;

- текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения студентами учебного материала, студентам предлагаются контрольные вопросы и тестовые задания;

- итоговый контроль знаний по практическому курсу – деловая игра, с привлечением элементов курсов: менеджмента и бухгалтерского учета, предусматривает поэтапную защиту получаемых результатов интерактивной ситуационной модели, разрабатываемой учащимися в ходе деловой игры.

В течение курса выполняется ряд ситуационных задач практикума. Выполнение всех работ является обязательным для всех студентов. Студенты, не выполнившие их в полном объеме, не допускаются к сдаче зачета, как не выполнившие график учебного процесса по дисциплине.

По завершении «Деловой игры» учащиеся защищают отчет – итоги отрабатываемой ими на протяжении всего семестра интерактивной экономической модели.

Оценка по практикуму – Деловой игре учитывается при комплексной оценке учащихся.

Итоговый контроль в виде зачета предусматривается по завершении учебного курса (6 семестр). На зачете определяется уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине в целом, качество сформированных базовых знаний, умений и навыков в объеме требований программы с учетом практического курса.

Оценка проставляется в приложении к диплому.

–  –  –

Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины «Информационные системы в экономике»

Программа курса адресована преподавателям и студентам. В программе выделены ключевые темы, направления изучения основ информационных систем в экономике.

Изучение курса способствует развитию у студента системного подхода к решению экономических задач, развивает навыки ориентации на конкретные цели при оценке экономической ситуации, поиска путей и методов повышения эффективности деятельности организации.

Информационные системы в экономике - специальная отрасль экономических знаний, призванная способствовать объединению теоретических знаний и современных информационных технологий для разработки оптимальных управленческих решений.

Таким образом, курс «Информационные системы в экономике» способствует не только повышению общей экономической культуры студента, но и выработке навыков использования современных информационных технологий для поиска решения управленческих задач.

История развития науки показывает, что новые отрасли знаний выделяются в самостоятельные, когда некоторый круг вопросов практической деятельности приобретает важное самостоятельное значение и требует углубленной проработки.

По классификации экономических наук дисциплина «Информационные системы в экономике» в структуре основной образовательной программы относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин, которые развивают общие социальноэкономические теоретические дисциплины, создавая предпосылки для превращения их в непосредственное руководство практикой хозяйствования.

Существующая взаимосвязь информационных систем с другими науками показывает, что он сформировался в качестве самостоятельной науки в результате интеграции элементов ряда математических и экономических наук, а использование информационных технологий способствует развитию таких дисциплин, как эконометрика, маркетинг, менеджмент, статистика и др.

Тема 1. Предмет, содержание дисциплины.

Информация, информационные процессы и информационные системы в организационно-экономической сфере.

Экономическая информация как часть информационного ресурса общества Информация. Подходы к понятию. Используемые термины. Сущность и значение информации. Основные концепции. Классификация информации по признакам. Данные и информация. Информативность данных. Критерии и показатели качества информации.

Информационные системы. Пользователи информационных систем. Информационная природа управления. Термины и понятия.

Классификация функций управления по характеру использования данных:

регулярные, аналитические, справочные, принятия решений. Функции принятия решений как обобщенный класс. Фазы (этапы) технологий принятия решений.

Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере.

Тема 2. Технология и методы обработки экономической информации.

Классификация и кодирование экономической информации Классификация объектов. Информационные параметры - реквизиты.

Признаки. Классификация признаков, взаимосвязь (зависимые или независимые).

Цель классификации. Классификатор информации. Классификатор объекта. Общесоюзный классификатор.

Классификация кодов экономической информации. Методы классификации:

иерархический, фасетный, дескрипторный.

Кодирование. Код. Основание кода. Алфавит кода. Двоичный код. Бит. Система кодирования. Кодирование экономической информации.

Основные принципы кодирования. Классификационное кодирование.

Регистрационное кодирование.

Тема 3. Платежный документооборот.

Проектирование АИС; функциональные и обеспечивающие подсистемы. Структура потоков информации. Интеллектуальные технологии и системы Документооборот. Создание документа.

Схема прохождения платежного документа в банке.

Структурированный и неструктурированный документ. Реквизиты.

Первичный документ. Исходный, ответный и транзитный документ.

Основные принципы организации устойчивой обработки информации. Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы.

Общая структура информационных потоков банка. Структурированные, неструктурированные и смешанные потоки. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах.

Тема 4. Телекоммуникационные технологии в экономических системах.

Межбанковские и межфилиальные расчеты. Работа с подразделениями Банка России Основные принципы и требования к безналичным расчетам.

Нормативно-правовая база. Положение № 2-П от 03.10.2002 г. «О безналичных расчетах в РФ».

Расчеты через подразделения расчетной сети Банка России.

Расчеты через корсчета, открытые в других кредитных организациях.

Классификация систем межбанковских расчетов.

Технология проведения межбанковских или межфилиальных расчетов. Модели функционирования банков (без консолидации, с частичной и полной консолидацией средств).

Тема 5. АИС клиринговых расчетов.

Эффективность клиринга Теоретические предпосылки развития клиринга.

История развития клиринга и нормативно-правовая база.

Банковский клиринг: общие понятия. Двусторонний и многосторонний клиринг. Цели создания клирингового учреждения.

Показатели эффективности клиринга. Риски клиринговых учреждений.

Международный валютный клиринг. Внебанковский клиринг. Клиринг на биржевом рынке. Матрица клиринговых расчетов.

Тема 6. Основные принципы построения и использования АИС бухучета, анализа и аудита.

Автоматизированные Банковские Системы, поколения АБС Структура среднего банка с точки зрения автоматизации. Типы АРМ.

Основные принципы организации автоматизированных систем обработки информации. Системный подход. Принцип первого руководителя. Принципы работы Автоматизированных Банковских Систем. Работа АБС «от документооборота».

Классификация АБС по поколениям. Основные требования к АБС: адекватность;

защищенность; надежность; функциональная полнота; открытость; модифицируемость;

мобильность; модульность; интерфейс.

Место специалиста экономического профиля на стадиях создания, развития и эксплуатации АИС.

Тема 7. Системы информационной безопасности.

Защита информации.

Шифрование информации, алгоритмы Безопасность информации. Вопросы, решаемые системой информационной безопасности. Слагаемые систем информационной безопасности. Способы защиты информации. Законодательные средства. Управление доступом. Шифрование информации.

Средства криптографической защиты информации. Алгоритмы шифрования.

Технология «открытого распределения ключей». ЭЦП. Состояние дел в России.

Технология применения шифрования ключами и ЭЦП в банковских расчетах.

Тема 8. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем во внешнеэкономической деятельности (систем финансовых сообщений и расчетов: Fedwire, CHIPS, S.

W.I.F.T. и др.) Предпосылки возникновения систем расчетов. Принципы работы и различие в функционировании систем Fedwire и CHIPS (США). Обеспечение безопасности при эксплуатации.

Международная система сообщений S.W.I.F.T. Структурная схема. Общие и административные вопросы функционирования. Стандартизация форм сообщений.

Технология доставки сообщения. Категории, группы и типы финансовых сообщений.

Обеспечение безопасности при эксплуатации. Финансовые аспекты, перспективы.

Тема 9. Дистанционное банковское обслуживание клиента Классификация банковских услуг.

Каналы обслуживания клиента.

Традиционные системы «Клиент-банк». Достоинства и недостатки внедрения системы «Клиент-банк» для банка и клиента.

Особенности системы «Интернет клиент-банк». «Компьютерная телефония», Банковская расчетная система. «Мобильное» обслуживание.

Комплексное решение задачи ДБО. Требования к интегрированным системам ДБО.

Электронная коммерция.

–  –  –

Для изучения возможностей АБС «RS-Bank» и работы в ней построен курс практических занятий в компьютерном классе.

Тема 1. АБС «RS-Bank».

Состав АБС. Подсистема «Системный сервис»

Назначение и функции. Уровни доступа и их характеристика. Определение состава функций для пользователя системы. Уровни доступа и их характеристика. Документооборот при завершении операционного дня.

Тема 2. Базовая подсистема «Многовалютный ОДБ»

Процесс регистрации клиентов банка. Документальное обоснование. Процедура открытия лицевых счетов. Параметры. Контроль. Взаимосвязь лицевых и балансовых счетов клиента. Выполнение кассовых операций. Кассовые символы. Назначение и применение.

Безналичные операции. Зачисление денег на счет. Списание денег со счета Тема 3. Выполнение кассовых операций Кассовые символы. Назначение и применение. Зачисление и списание денег со счета.

Тема 4. Безналичные операции Картотека № 1.

Назначение, использование. Картотека № 2. Назначение, очередность платежа.

Тема 5. Договор на РКО.

Состав платных услуг, организация расчетов и проводок Процентные ставки. Параметры установки оплаты за РКО. Графики начисления процентов. Установка прогрессивной шкалы.

Тема 6. Подсистема «Кредиты»

Технология выдачи кредита в АБС. Кредитный договор. Регистрация и корректировка условий ссудного договора. Распоряжения на оплату и обязательства на погашение.

Проводки операций по ссудным счетам. Расчет и оплата процентов за кредит.

Для самостоятельного изучения АБС «RS-Bank» предназначены методические пособия по АБС «RS-Bank», составители: Л.Н. Юдинцева, А.И. Науменко.

Для промежуточной оценки знаний предназначены контрольные работы, составители:

Л.Н. Юдинцева, А.И. Науменко.

Детальная отработка принципов и методов работы банковской автоматизированной системы «RS-Bank» в практикуме курса – «Деловой игре» (VIII семестр).

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Лекции по изучаемой дисциплине читаются по основополагающим разделам и сложным темам курса. Темы, по которым требуется отработать приемы расчетов, выносятся на самостоятельное изучение.

По окончании изучения работы банковской автоматизированной системы «RS-Bank»

в подсистемах «Многовалютный ОДБ» и «Кредиты» выполняется четырехчасовая контрольная работа.

В целях активизации совмещения теоретических, аналитических знаний и практических навыков для повышения качества образовательного процесса применяются активные методы обучения. Наиболее действенная форма – Деловая игра. Это практикум курса, где производится детальная отработка принципов и методов выработки управленческих решений в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия при помощи современных информационных систем и с использованием банковской автоматизированной системы «RS-Bank».

В процессе изучения дисциплины студент должен:

1. Изучить работу банковской автоматизированной системы «RS-Bank» в подсистемах «Системный сервис», «Многовалютный ОДБ» и «Кредиты».

2. Самостоятельно проработать разделы методички курса (авторы: Науменко А.И., Юдинцева Л.Н.: Практикум «АБС RS-банк».– Новосибирск.).

3. Решить ситуационные задачи, содержащиеся в практикуме курса – «Деловой игре»

(авторы: Левченко В.М., Науменко А.И., Юдинцева Л.Н.: Методическое пособие «Автоматизированные информационные технологии. Деловые люди.».)

4. Подготовить отчет по результатам «Деловой игры».

По окончании первой части курса – изучения работы подсистем в Автоматизированной Банковской Системе «RS-Bank» - сдается зачет.

По окончании второй части курса – индивидуальной работе в Деловой игре – производится защита результатов практикума (дифференцированно).

–  –  –

1. Классификация и кодирование простых структур.

2. Место специалиста экономического профиля на стадиях создания, развития и эксплуатации АИС.

3. Расчет эффективности двух- и многостороннего клиринга.

4. Шифрование и дешифрование простого числа.

5. Изучение работы АБС «RS-Bank».

6.2. Тематика контрольных работ

1. Контрольная работа «Операционный день банка».

2. Контрольная работа «Договора на РКО. Проценты».

3. Контрольная работа «Кредитование. Проценты по кредиту».

РАЗДЕЛ VII. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Раздел 1. Информационная природа управления.

1. Понятия и термины. Характеристики информации.

2. Федеральный закон № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»

3. Количественная, качественная характеристика информации.

4. Аспекты информации. Классификация информации по признакам.

5. Адекватность информации.

6. Эффективность информации (показатели качества).

7. Понятие информационной системы (ИС). Этапы развития ИС.

8. Документирование информации.

9. Информационная природа управления.

10. Управленческие функции и структура управления организации.

Раздел 2.Классификация и кодирование экономической информации.

1. Классификация, кодирование экономической информации. Понятия и термины.

Классификация кодов экономической информации.

2. Иерархическая система классификации.

3. Фасетная система классификации.

4. Дескрипторная система классификации.

5. Кодирование экономической информации. Понятия и термины.

6. Основные принципы кодирования.

7. Цифровые коды экономической информации.

Раздел 3. Платежный документооборот.

1. Общие понятия и термины.

2. Структура информационных потоков банка.

3. Схема платежного документооборота в банке.

4. Основные принципы организации устойчивой обработки информации.

Раздел 4. Безналичные расчеты.

1. Общие понятия и термины. Нормативно-правовая база.

2. Расчеты через подразделения Банка России.

3. Расчеты через корреспондентские счета в других КО.

4. Положение № 2-П. Маршрут платежа. Дата перечисления платежа.

5. Учет операций при несовпадении даты списания средств с датой перечисления платежа (ДПП).

6. Схема документооборота в КБ при межбанковских расчетах.

7. Модель функционирования банка без консолидации средств.

8. Модель функционирования банка с частичной консолидацией.

9. Модель функционирования банка с полной консолидацией средств.

Раздел 5. Клиринговые расчеты.

1. Клиринговые расчеты. Назначение. Общие понятия.

2. Регламентирующие нормативно-правовые акты.

3. Двух- и много-сторонний клиринг. Технологии взаимозачетов.

4. Показатели эффективности клиринга. Пример расчета.

5. Операции, осуществляемые клиринговым центром. Риски.

Раздел 6. Автоматизированные Банковские Системы.

1. Документооборот операционного дня.

2. Структура банка с точки зрения автоматизации и типы АРМ.

3. АРМ. Определение состава функций для пользователя системы.

4. Уровни доступа и их характеристика.

5. Общие принципы построения АБС.

6. Основные требования к АБС.

7. Классификация АБС по поколениям.

8. Основные принципы организации (построения) АСУ (АБС).

9. Принцип системного подхода.

10. Принцип функциональной полноты и открытости.

11. Вопросы, решаемые системой информационной безопасности АБС.

12. Слагаемые систем безопасности.

Раздел 7. Защита информации.

1. Криптография. Криптосистемы.

2. Шифрование информации. Основные принципы. Ключ.

3. Симметричное шифрование. Асимметричное шифрование.

4. Алгоритмы DES и RSA. Основные принципы работы. Различия.

5. Авторизация электронных документов.

6. Электронно-цифровая подпись документа.

7. Технология шифрования ключами и ЭЦП в банковских расчетах.

8. ФЗ РФ № 1-ФЗ от 10-01-02 «Об электронной цифровой подписи»: Основные понятия; Условия признания равнозначности; Сертификат ключа подписи; Удостоверяющий центр.

Раздел 8. Системы финансовых сообщений и системы расчетов.

1. FEDWIRE. Назначение. Структура. Технология работы.

2. CHIPS. Назначение. Технология работы. Распределение рисков.

3. S.W.I.F.T. Назначение. Структура.

4. Технология доставки сообщения в сети S.W.I.F.T.

5. Категории, группы и типы финансовых сообщений в сети S.W.I.F.T.

6. Обеспечение безопасности при эксплуатации структуры S.W.I.F.T.

7. Правовые и административные основы функционирования SWIFT.

8. Распределение финансовой ответственности между клиентом и сообществом S.W.I.F.T.

Раздел 9. Дистанционное банковское обслуживание клиента.

1. Система «Банк-Клиент».

2. Система «Теле-Банк».

3. Система «Интернет-Банкинг».

4. Система «Мобильные платежи».

–  –  –

1. Амириди Ю. В Информационные системы в экономике. Управление эффективностью банковского бизнеса: учеб. пособие / Ю. В. Амириди, Е. Р. Кочанова, О. А.

Морозова; ред. Д. В. Чистов. - М.: КНОРУС, 2009. - 176 с.

2. Балдин К. В. Информационные системы в экономике: учебник / К. В. Балдин, В.

Б. Уткин. - М.: Дашков и К°, 2010. - 395 с.

3. Банковские информационные системы: внутренний и внешний аспекты: учеб. / Ю. В. Амириди [и др.]; ред. В. В. Дик. - М.: Маркет ДС, 2010. - 816 с.

4. "Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с.

5. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Н. З.

Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М.: ФОРУМ, 2011. - 432 с.

6. Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Н. Н.

Заботина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 331 с+ СD.

7. Васильков А. В. Безопасность и управление доступом в информационных системах: учеб. пособие / А. В. Васильков, И. А. Васильков. - М.: ФОРУМ, 2010. - 368 с.

8. Информационные системы в экономике: учеб. пособие / ред.: А. Н. Романов, Б. Е.

Одинцова. - М. : Вуз. учеб., 2009. - 410 с.

9. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: Учебник / Под ред. проф. В. В.Трофимова – М.: Высшее образование, 2009

10. Информационные технологии управления : учебное пособие / Под. ред.

Титоренко Г. А. - М : ЮНИТИ-Дана, 2011

11. Информационные технологии в экономике: учебное пособие для вузов.-2-е изд., испр. и доп. / Ю. Н. Чернышов. - М: Горячая линия-Телеком, 2010

12. Информационные технологии в профессиональной деятельности / Е. В. Михеева.

- М.: Издательский центр "Академия", 2009

13. Кузин А. В. Разработка баз данных в системе Microsoft Access: учебник / А. В.

Кузин, В. М. Демин. - М.: ФОРУМ, 2009. - 224 с.

14. Кричевский А. И. Информационные системы в управлении : учеб. пособие МВА / А. И. Кричевский, З. Чуммун. - Новосибирск: СБА НОВА; Дурбан: MANCOSA (PTY) LTD, 2011. - 232 с.

15. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. Учеб.

пособие. – М.: СИНТЕГ, 2012. – 316 с.

16. Фуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учебник / Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. - М.: Академия, 2010. - 304 с.

8.2. Дополнительная литература

1. Абретова Н.В. SWIFT и депозитарные операции. // Расчеты и операционная работа в КБ.– 2002.- №1.

2. Аврин С. Как устроена и работает сеть S.W.I.F.T. // Банковские системы и оборудование.- 1995.- № 1-2.

3. Аглицкий И. АБС - программный продукт или информационная технология. // Банки и технологии.- 1996.- №3.- С.7-8.

4. Астахов В.И. S.W.I.F.T. в России. // Технологии и средства связи.- 1997.- № 3.С.60-63.

5. Афанасьев А. Забытая часть комплексной автоматизации банка. // Банковские технологии.- 1997.- № 25.

6. Бакшаев С. и др. Платежный документооборот. // Банковские технологии.- 1997.- № 25.

7. Баранов О. Платежный документооборот в коммерческом банке. // Банки и технологии.- 1996.- № 1.- С.10-12.

8. Барон Г. Освоение системы S.W.I.F.T. - индустриальный подход. // Банковские системы и оборудование.- 1995.- № 1-2.

9. Букатов К. Огонь, вода... и медные провода. // Банковские технологии.- 1996.- № 17.

10. Булатов М. Новый порядок межбанковских расчетов. // Банковские технологии.Бутаков К. Автоматизация межфилиальных расчетов. // RS-Club.- 1997.- № 3.С.15-22.

12. Володин А. Еще раз о защите информации. // Банковские технологии.- 1999.- № 1.С.25-28.

13. Евтюшкин А. Выбирая автоматизированную банковскую систему. // Банковские системы и оборудование.- 1994.- № 1.

14. Евтюшкин А. Еще о классификации АБС. // RS-Club.- 1998.- № 1.

15. Евтюшкин А. Что движет Российским рынком АБС? // RS-Club.- 1997.- № 4.

16. Жуков В. S.W.I.F.T. как компания. // Банковские системы и оборудование.- 1995.Захаров О. Кому нужна система RS-Document? // RS-Club.- 1996.- №1.- с.34-35.

18. Иванов А. Автоматизация межбанковских расчетов. // RS-Club.- 1996.- № 1.- С.20Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках.– М.:

Финансы и статистика, 1996.

20. Куранов А. Вопросы обеспечения безопасности информации коммерческих банков. // Банки и технологии.- 1995.- № 1.- С.36-37.

21. Куцемако Д. Структура среднего банка с точки зрения автоматизации. // Банки и технологии.- 1997.- № 3.- С.36-38.

22. Лебедев А. Internet - документ — технология и организация. // Банки и технологии.- 1997.- № 3.- С.58-59.

23. Лебедев А. Как защищать информацию. // Банки и технологии.- 1995.- № 1.- С.34Лебедев А. Современные методы цифровой подписи. // Банки и технологии.Лебедев А. Технология информационного межбанковского обмена. // Банковский журнал.- 1994.- № 1.- С.10-13.

26. Лебедев А. Электронный документ в России. // Банки и технологии.- 1996.- № 3.с.58-59.

27. Левашов М. Криптография в электронном документообороте. // Банковские технологии.- 1998.- № 8.

28. Макаев А., Степанова И. S.W.I.F.T. в России. // Банки и технологии.- 1997.- № 1.С.52-54.

29. Морозов А. S.W.I.F.T. как международная система. // Банковские системы и оборудование.- 1995.- № 1-2.

30. Некрасов Д., Попов А. Электронные расчеты и банковские услуги. // Банковские технологии.- 1998.- № 5.

31. Овсий В. Анализ и проблема управления в банке. // RS-Club.- 1996.- № 1.- С.10-15.

32. Оскольский В. Организация и функционирование информационно-аналитической службы банка. // Банковские системы и оборудование.- 1994.- № 1.- С. 78-84.

33. Перфильев А. Финансовые аспекты использования S.W.I.F.T. // Банковские системы и оборудование.- 1995.- № 1-2.

34. Попов А., Кашко Д. “Клиент-банк” и документооборот. // Банковские технологии.С. 85-88.

35. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках.– М.: Финансы и статистика, 1994.

36. Сперанский В. Сказка о банке и клиенте. // Банковские технологии.- 1996.- № 17.

37. Справочник проектировщика систем автоматизированного управления производством.– М.: Машиностроение, 1976.– 592с.

38. Ти Джордж, Рассел-Уоллинг Э., Маккензи Х. Что день грядущий Swift готовит? // Banking Technology.- 1997.- октябрь-ноябрь.

39. Ховард-Джонс Р. Безопасность платежей в карточной платежной системе. // Банковские системы и оборудование.- 1994.- № 5.- С.58-62.

40. Хробостов И. “Клиент-банк” - взгляд изнутри. // Банки и технологии.- 1996.- № 3.С.16-17.

41. Чаусов В. Концептуальное построение банковской системы. // RS-Club.- 1996.- № 3.- С.13-19.

42. Шавырин А. Клиринговые расчеты. // Банковские технологии.- 1998.- № 7.

9.4. Учебно-методическое обеспечение:

1. Науменко А.И.: Курс лекций «Информационные системы в экономике».– Новосибирск: изд-во СИФБД, 2003.

2. Левченко В.М., Науменко А.И., Юдинцева Л.Н.: Методическое пособие «Автоматизированные информационные технологии. Деловые люди».– Новосибирск: изд-во СИФБД, 1999 - 2001.

3. Науменко А.И., Юдинцева Л.Н.: Практикум «АБС RS-банк».– Новосибирск: изд-во СИФБД, 2004.

8.3. Периодические издания

1. Журналы: «Аналитический банковский журнал», «Банковское дело», «Банковские технологии», «Банковский ритейл», «Банки и деловой мир», «Вестник Банка России», «Банковское дело», «Банковские услуги», «Бюллетень банковской статистики», «Организация продаж банковских продуктов», «Расчеты и операционная техника в коммерческом банке», «Сибирская финансовая школа».

2. Газеты: «Экономика и жизнь», «Российская газета», «Бизнес и банки», «Коммерсант», «Сибирский капитал», «Эпиграф» и другие.

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Центральный Банк Российской Федерации - www.cbr.ru

2. Министерство Финансов РФ - http://www.minfin.ru

3. Информационно-правовая система “Кодекс” - http://www.kodeks.net

4. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной Думы РФ - http://www.akdi.ru 5. «Гарант» – справочно-правовая система - http://www.park.ru 6. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru

7. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - http://www.interfax.ru

8. Информационный Центр “Рейтинг” - http://www.rating.ru

9. РИА «Росбизнесконсалтинг» - http://www.rbc.ru

10. Сибирская Межбанковская Валютная Биржа - http://www.sice.ru

11. Крупнейшие банки России. Аналитические статьи. Журнал “Эксперт” http://www.expert.ru/proekts/BANK/rbank.htm

12. Российские банки и банковская деятельность (новости, комментарии специалистов) - http://www.nns.ru/obzor/banky.html

13. База данных “Российские банки” - http://www.bink.ru/ad-bank.htm

14. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» http://www.asv.org.ru

15. Альфа-Банк - http://www.park.ru/alpha

16. Банк Москвы - http://www.mmbank.ru

17. Сбербанк России - http://www.sberbank.ru, http://www.asb.ru

18. Новости регионов - http://www.strana.ru

8.5. Базы данных, информационно-поисковые системы (ИПС)

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант»

2. Информационно-поисковые системы YANDEX, GOOGLE, RAMBLER

3. Вузовский информационно-аналитический комплекс

4. Учебная программа «Корпорация плюс»

5. Программный банковский комплекс RS-Bank v.5.0.

6. Электронно-библиотечная система - http://www.znanium.com

РАЗДЕЛ IX. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ В процессе изучения дисциплины «Информационные системы в экономике» студент должен выполнить следующие индивидуальные задания:

1. Сделать корректную постановку задачи расчета оптимального функционирования предприятия в условиях нестабильного экономического (налогового) окружения и случайно изменяющихся параметров.

2. Сделать расчеты себестоимости произведенной продукции и выручки от ее реализации согласно предложенной модели (4 квартала).

3. Сформировать бухгалтерские проводки в автоматизированной бухгалтерской программе 1С-Предприятие. Сформировать бухгалтерскую отчетность (баланс, форма 2, форма 5 – по концу года).

4. Оформить платежи предприятия в автоматизированной банковской системе «RSBank». Оформить кредитный договор, выдачу кредита и его возврат по окончании срока кредита.

Описание деловой игры, индивидуальные задания и методические указания по выполнению содержатся в методическом пособии «Автоматизированные информационные технологии. Деловые люди».

РАЗДЕЛ X. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое обеспечение по учебной дисциплине «Информационные системы в экономике» включает в себя:

1. Науменко А.И.: Курс лекций «Информационные системы в экономике».– Новосибирск: изд-во САФБД, 2011.

2. Науменко А.И., Юдинцева Л.Н.: Практикум «АБС RS-банк».– Новосибирск: изд-во САФБД, 2009.

РАЗДЕЛ XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий используется компьютерный класс с установленным лицензионным программным обеспечением. Мультимедийное оборудование.

–  –  –

НОВОСИБИРСК Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по специальности 080507.65 «Менеджмент организации» (специализации: «Финансовый менеджмент», «Административный менеджмент», «Стратегический менеджмент») и основной образовательной программой НОУ ВПО САФБД.

Разработчик рабочей программы:

к.э.н., доц. кафедры «Математика и информатика» Л.Г. Куликова доцент кафедры «Математики и информатика» Демиденко Н. Ю.

Программа одобрена на 2012–2013 учебный год на заседании кафедры «Математика и информатика» (Протокол № 9 от 17.05.2012 г.) и научно-методического совета (Протокол № 3 о04.07.2012 г.).

Зав. кафедрой канд. физ. – мат. наук, доцент ____________________ Н.А. Кулагина

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с основной образовательной программой САФБД дисциплина «Финансовая математика» должна содержать следующие дидактические единицы:

Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам. Сложные проценты. Производные процентные расчёты. Кривые доходности. Постоянные финансовые ренты.

Переменные и непрерывные ренты. Конверсия рент. Определение барьерных значений экономических показателей. Риск и диверсификация. Планирование погашения долгосрочной задолженности. Измерение доходности. Облигации. Производственные инвестиции. Лизинг.

Форфейтная операция. Опционы. Страховые аннуитеты. Личное страхование.

Дисциплина «Финансовая математика» является дисциплиной по выбору и относится к общему математическому и естественнонаучному циклу структуры основной образовательной программы НОУ ВПО САФБД по специальности 080507.65 Менеджмент организации (квалификация – менеджмент).

Содержание дисциплины имеет внутренние связи с рядом дисциплин общего математического и естественнонаучного цикла («Математика», «Информационные системы в экономике») и дисциплинами общепрофессионального цикла («Финансы и кредит», «Статистика», «Страхование», «Инвестиции»).

Связи с дисциплинами осуществляются на основе общих понятий и категорий, и различаются глубиной уровня познания и связями с другими категориями в контексте конкретной дисциплины.

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель дисциплины «Финансовая математика» – освоение студентами теории и практики количественного анализа и проектирования финансовых операций.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

раскрыть научные основы финансовой математики, её предмет, метод, содержание и задачи;

изучить способы измерения конечных финансовых результатов операции;

научить студентов разрабатывать планы выполнения финансовых операций;

научить определять зависимость конечных результатов операции от основных её параметров;

определять допустимые критические значения этих параметров и проводить расчёт параметров эквивалентного изменения первоначальных условий операции;

освоить современные задачи: оценка влияния факторов на эффективность выпуска облигаций; оптимизация портфеля активов; оптимизация портфеля задолженности;

сокращение риска путём диверсификации портфеля инвестиций.

Роль учебной дисциплины в подготовке специалистов состоит в том, что, получив знания и умения в области финансовой математики в дополнение и в качестве систематизации знаний по другим общепрофессиональным дисциплинам, будущий специалист сможет высоко квалифицированно работать в сфере финансов и кредита, в том числе при разработке условий контракта, в финансовом проектировании, при сравнении и выборе инвестиционных проектов, в страховании, использовать эти знания в научных исследованиях и прогнозах.

Учебная задача. Освоение студентами где, когда и какие методы применяются на практике, изучение методов и формул и приобретение умения пользоваться ими в расчётах, в процессе анализа и при разработке прогнозов, что позволит принимать квалифицированные финансовые решения и проекты.

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

По окончанию изучения дисциплины «Финансовая математика» студент должен:

иметь представление:

о предметных взаимосвязях финансовой математики с другими дисциплинами;

о направлениях и современных тенденциях развития финансовой математики, о сферах приложения финансовой математики;

знать:

методологию и методы финансовой математики;

предмет, объект, субъект, задачи, принципы финансовых вычислений;

историко-теоретическое развитие финансовой математики;

понятийный аппарат финансовой математики;

принципы проведения финансовых расчётов;

формулы, их вывод, обоснование и область использования;

уметь:

оценивать финансово-экономическую информацию;

поставить финансово-экономическую задачу;

подобрать нужную формулу или модель;

провести расчёты по формуле;

использовать для расчётов современные программно-технические средства, в частности электронные таблицы Microsoft Excel, включая его специальные возможности – финансовые функции;

проводить анализ результатов расчётов;

осуществить прогноз;

использовать результаты в практической деятельности;

владеть навыками:

абстрактного логического мышления;

использования методов анализа и синтеза, индукции и дедукции;

самостоятельной исследовательской работы;

использования современной вычислительной техники в проведении расчётов.

1.3. Виды занятий и методика обучения

Основными организационными формами обучения являются: лекции, практические аудиторные занятия с преподавателями, текущая самостоятельная работа дома по решению ситуационных задач и самоконтролю усвоения материала.

Основным методом обучения является исторически сложившаяся система в ВУЗах:

чтение лекций, повторение, опрос и контроль их усвоения по каждой теме на лабораторнопрактических занятиях, решение, а затем обсуждение задач, постоянный контроль знаний, использование компьютеров в проведении занятий. Регулярные домашние задания, два индивидуальных задания. Проведение конференции.

1. 4. Виды и формы контроля

Система контроля за ходом и качеством усвоения студентами содержания обучения включает следующие виды контроля:

- входной контроль проводится с целью проверки базовых экономических и математических знаний;

- текущий контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения студентами учебного материала. Студентам предлагаются письменные опросы, контрольные вопросы, индивидуальные или контрольные работы.

В течение семестра выполняются два индивидуальных задания или 2 контрольных работы и ряд ситуационных задач в основном из учебников и практикумов. Выполнение всех работ является обязательным для всех студентов. Студенты, не выполнившие их в полном объеме, не допускаются кафедрой к сдаче зачета, как не выполнившие график учебного процесса по данной дисциплине.

-итоговый контроль в виде зачета предусматривается по завершении учебного курса (6 семестр). На зачете определяется уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине в целом, качество сформированных у них базовых знаний, умений и навыков в объеме требований программы.

Зачет проводится в комбинированной форме.

–  –  –

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа курса адресована преподавателям и студентам. В программе выделены темы, ключевые понятия, направления изучения методологических и методических основ финансовых вычислений.

Финансовая математика охватывает современные методы финансовых вычислений.

Это основные направления количественного анализа, применяемый для этого математический аппарат, позволяющий строго аналитически решить соответствующие проблемы.

Основное внимание уделяется методам расчётов, измерению влияния отдельных факторов на финансовые параметры, взаимосвязи этих параметров.

Рассматриваются основные понятия, которые применяются в финансовых вычислениях – проценты, система процентных ставок, наращение процентов, дисконтирование платежей и т.д. в случаях, когда предусматриваются разовые выплаты. Обсуждаются проблемы учёта инфляции, конверсии валюты и наращения процентов, сбалансированные изменения условий контрактов и т. д. Изучаются проблемы количественного анализа потоков платежей, в частности финансовых рент, что позволяет понять механизм любой долгосрочной финансовой операции.

Всё это является основой любых финансово – кредитных операций.

Рассматриваются вопросы общего методологического характера: способы определения барьерных, или критических значений экономических, в том числе финансовых, параметров, проблемы измерения риска в финансовых расчётах и влияния диверсификации на его величину.

Рассматриваются методы количественного анализа, применяемые при решении конкретных практических задач: разработка планов погашения долгосрочных займов, реструктурирование задолжности и ипотеки. Обсуждается методология доходности различных кратко – и долгосрочных финансовых инструментов, методы расчёта параметров экономической эффективности производственных инвестиций, а также факторы, влияющие на эти параметры. Затрагиваются вопросы использования потоков платежей в страховых расчётах, главным образом в расчётах по личному страхованию.

Рассматривается как теория, так и практика расчётов, в частности использование табличного процессора Excel (финансовые функции).

Тема 1. Предмет финансовой математики Предмет финансовой математики.

Методы разработки, анализа и использования математических моделей финансовых операций как в условиях определенности так и неопределенности. Классификация моделей, методов и методик.

Предметная область финансовой математики – начисление процентов, оценка влияния факторов на эффективность выпуска облигаций, методы сокращения риска путём диверсификации портфеля финансовых инвестиций.

Основные задачи финансовой математики:

измерение конечных результатов финансовых операций;

разработка планов выполнения финансовых операций;

измерение зависимости конечных результатов операции от её основных параметров;

определение допустимых критических значений этих параметров и расчёт параметров эквивалентности.

Новые задачи финансовой математики:

оптимизация портфеля активов;

оптимизация портфеля задолженности и пр.

Основные понятия финансовой математики по данной теме– финансовые величины;

время как фактор в финансовых расчётах; проценты; виды процентных ставок.

Тема 2. Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам Формула наращения, погашение задолженности частями, наращение процентов в потребительском кредите, дисконтирование по простым процентным ставкам, наращение по учётной ставке, прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым ставкам, определение срока ссуды и величины процентной ставки, конверсия валюты и наращение процентов.

Тема 3. Сложные проценты Начисление сложных годовых процентов, сравнение роста по сложным и простым процентам, наращение процентов m раз в году, номинальная и эффективная ставки, дисконтирование по сложной ставке, операция со сложной учётной ставкой, сравнение интенсивности процентов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок, определение срока ссуды и размера процентной ставки, непрерывное наращение и дисконтирование, непрерывные проценты.

Тема 4. Производные процентные расчёты.

Кривые доходности Средние процентные ставки, эквивалентность процентных ставок, финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей, общая постановка задачи изменения условий контракта, налоги и инфляция, кривые доходности.

Тема 5. Постоянные финансовые ренты Виды потоков платежей и их основные параметры, наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо, современная стоимость постоянной ренты постнумерандо, определение параметров постоянных рент постнумерандо, наращение суммы и современные стоимости других видов постоянных рент Тема 6.

Переменные и непрерывные ренты. Конверсия рент Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей, ренты с постоянным, относительным приростом платежей, постоянная непрерывная рента, непрерывные переменные потоки платежей, конверсия рент, изменение параметров рент.

Тема 7. Определение барьерных значений экономических показателей Общая постановка задачи.

Линейная модель. Нелинейные модели. Барьерные показатели в финансовом анализе. Влияние неопределенности в исходных данных на положение барьерной точки. Барьерные точки выпуска – финансовый подход к их определению.

Тема 8. Риск и диверсификация Риск.

Диверсификация и дисперсия дохода. Минимизация дисперсии дохода.

Тема 9. Планирование погашения долгосрочной задолженности Расходы по обслуживанию долга.

Создание погасительного фонда. Погашение долга в рассрочку. Льготные займы и кредиты. Реструктурирование займа. Ипотечные ссуды. Расчёты по ипотечным ссудам.

Тема 10. Измерение доходности Полная доходность.

Уравнение эквивалентности. Доходность ссудных и учётных операций с удержанием комиссионных. Доходность купли – продажи финансовых инструментов. Долгосрочные ссуды. Упрощённые методы измерения доходности (долгосрочные суды).

Тема 11. Облигации Виды облигаций и их рейтинг.

Измерение доходности облигаций. Характеристики сроков поступления средств и измерение риска. Оценивание займов и облигаций.

Тема 12. Производственные инвестиции.

Измерители финансовой эффективности Характеристики эффективности производственных инвестиций. Чистый приведенный доход. Свойства чистого приведенного дохода. Внутренняя норма доходности. Срок окупаемости. Индекс доходности. Соотношение относительных измерителей эффективности.

Сравнение результатов оценки эффективности. Моделирование инвестиционного процесса.

Анализ отзывчивости Тема 13. Лизинг Финансовый и оперативный лизинг. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту. Методы расчёта лизинговых платежей.

Тема 14. Форфейтная операция Сущность операции а форфэ.

Анализ позиции продавца. Анализ позиции покупателя и банка.

Тема 15. Опционы Сущность опциона.

Основные понятия. Цена опциона.

Тема 16.Страховые аннуитеты Финансовая эквивалентность в страховании.

Коммутационные функции. Стоимость страхового аннуитета.

Тема 17. Личное страхование Нетто-премии в личном страховании.

Страхование жизни. Пенсионное страхование.

Виды пенсионных схем. Расчёт премий и пенсий. Сберегательные схемы. Страховые пенсионные схемы. Страховые резервы в личном страховании.

.

РАЗДЕЛ 4. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

–  –  –

На практических занятиях использовались и решались примеры и задачи из книг Для промежуточной оценки знаний предусмотрено выполнение двух контрольных или индивидуальных работ.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

В целях активизации аналитических знаний и повышения качества образовательного процесса применяются активные методы обучения.

Тема 7 – Тема 17. Доклады на студенческой конференции.

РАЗДЕЛ 6. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

В течение семестра выполняются две контрольные или индивидуальные работы:

1. Индивидуальная работа «Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам. Сложные проценты. Производные процентные расчёты. Кривые доходности ».

2. Индивидуальная работа «Постоянные финансовые ренты Переменные и непрерывные ренты. Конверсия рент».

РАЗДЕЛ 7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

–  –  –

II. Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам

4. Формула наращения

5. Погашение задолженности частями

6. Наращение процентов в потребительском кредите

7. Дисконтирование по простым процентным ставкам. Наращение по учётной ставке

8. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым ставкам

9. Определение срока ссуды и величины процентной ставки

10. Конверсия валюты и наращение процентов III. Сложные проценты

11. Начисление сложных годовых процентов

12. Сравнение роста по сложным и простым процентам

13. Наращение процентов m раз в году. Номинальная и эффективная ставки

14. Дисконтирование по сложной ставке

15. Операция со сложной учётной ставкой

16. Сравнение интенсивности процентов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок

17. Определение срока ссуды и размера процентной ставки

18. Непрерывное наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты IV. Производные процентные расчёты. Кривые доходности.

19. Средние процентные ставки

20. Эквивалентность процентных ставок

21. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей

22. Общая постановка задачи изменения условий контракта

23. Налоги и инфляция

24. Кривые доходности V. Постоянные финансовые ренты

25. Виды потоков платежей и их основные параметры

26. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо

27. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо

28. Определение параметров постоянных рент постнумерандо

29. Наращение суммы и современные стоимости других видов постоянных рент

–  –  –

VII. Определение барьерных значений экономических показателей

36. Общая постановка задачи. Линейная модель.

37. Нелинейные модели.

38. Барьерные показатели в финансовом анализе

39. Влияние неопределенности в исходных данных на положение барьерной точки

40. Барьерные точки выпуска – финансовый подход к их определению

–  –  –

X. Измерение доходности

51. Полная доходность

52. Уравнение эквивалентности

53. Доходность ссудных и учётных операций с удержанием комиссионных

54. Доходность купли – продажи финансовых инструментов

55. Долгосрочные ссуды

56. Упрощённые методы измерения доходности (долгосрочные суды)

–  –  –

XII. Производственные инвестиции. Измерители финансовой эффективности.

61. Характеристики эффективности производственных инвестиций

62. Чистый приведенный доход

63. Свойства чистого приведенного дохода

64. Внутренняя норма доходности

65. Срок окупаемости

66. Индекс доходности

67. Соотношение относительных измерителей эффективности

68. Сравнение результатов оценки эффективности

69. Моделирование инвестиционного процесса

70. Анализ отзывчивости XIII. Лизинг

71. Финансовый и оперативный лизинг

72. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту

73. Методы расчёта лизинговых платежей

–  –  –

XVI. Страховые аннуитеты

80. Финансовая эквивалентность в страховании

81. Коммутационные функции

82. Стоимость страхового аннуитета

–  –  –

1. Предмет финансовой математики

2. Какими количественными данными оперирует финансовая математика

3. Другие названия финансовой математики

4. Основные задачи финансовой математики

5. Где используется финансовая математика

6. Изменяется ли ценность денег во времени

7. Принцип эквивалентности

8. Что такое вексель

9. Что такое облигация

10. Что такое лизинг

11. Проценты. Единицы измерения процентов.

12. Процентная ставка.

13. Период начисления. Срок начисления.

14. Наращенная сумма.

15. Дисконт. Дисконтирование.

16. От чего зависит процентная ставка?

17. Применения в финансовом анализе процентной ставки

18. Виды процентных ставок

19. Наращенная сумма. Формула наращения по простым процентам. Множитель наращения по простым процентам.

20. Использование простых процентов.

21. Практика расчета процентов для краткосрочных ссуд

22. Варианты расчёта простых процентов

23. Переменные простые ставки. Формула наращения

24. Начисление процентов при изменении сумм депозита во времени. Формула.

25. Начисление процентов при изменении сумм депозита во времени в банковскосберегательном деле.

26. Актуарный метод погашения задолженности частичными платежами.

27. Правило торговца расчёта погашения задолженности частями: применение и сущность.

28. Современная стоимость, её синонимы.

29. Виды дисконтирования. Понятие дисконта.

30. Формула математического дисконтирования по простым процентам. Формула дисконтного множителя для этого случая.

31. Банковский учёт (учёт векселей). Формула. Дисконтный множитель.

32. Наращение по учётной ставке: применение, временная база.

33. Формула наращения с учётом конвертирования валюты.

34. Применение сложных процентов.

35. Формула наращения по сложным процентам.

36. Временная база при начислении по сложным процентам.

37. Начисление сложных процентов при нецелом числе периодов. Формула.

38. Сравнение роста по сложным и простым процентам.

39. Номинальная ставка.

40. Формула начисления процентов m раз в году

41. Понятие эффективной ставки.

42. Дисконтирование по сложной ставке. Формула. Дисконтный множитель. Другие названия дисконтного множителя. Определение дисконта. Измерение дисконта.

43. Понятие номинальной и эффективной учётной ставки.

44. Формула наращения по сложной учётной ставке.

45. Средняя процентная ставка.

46. Понятие эквивалентности ставок.

47. Способы компенсации инфляционного обесценивания денег

48. Эквивалентность платежей.

49. Понятие финансовой ренты.

50. Виды финансовых рент

51. Понятие об инвестициях. Виды инвестиций.

52. Виды облигаций.

53. Оценка акций.

54. Группировка методик измерения эффективности инвестиций.

55. Понятие чистого приведенного дохода.

56. Внутренняя норма доходности.

57. Дисконтный срок окупаемости.

58. Понятие индекса доходности.

59. Срок окупаемости. Отдача от капвложений.

60. Поток платежей в инвестиционном анализе.

61. Формула расчёта члена потока платежей в инвестиционном анализе.

62. Ставка сравнения. Синонимы.

63. Выбор ставки сравнения.

64. Риск в инвестировании.

65. Формула срока окупаемости

66. Формулы индекса доходности

67. Формулы расчёта чистого приведённого дохода

68. Использование программ Excel в финансовой математике

РАЗДЕЛ 8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

–  –  –

1. Чуйко А.С. Финансовая математика: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014.- 160 с.

2. Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: учеб. и практ.-М.: ЮРАЙТ, 2014.- 459 с.

3. Малыхин В. И. Финансовая математика: учеб. пособие / В. И. Малыхин. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 247 с

4. 383 с

5. Четыркин Е. М. Финансовая математика : учеб. пособие / Е. М. Четыркин. - М.:

Дело, 2009.- 400 с.

6. Брусов П. Н. Финансовая математика: учеб. пособие / П. Н. Брусов, П. П. Брусов, Н. П. Орехова. - М.: КНОРУС, 2014. - 224 с.

8.2. Дополнительная литература

1. Ефимова М. Р. Финансово-экономические расчеты: учеб. пособие / М. Р. Ефимова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 185 с.

2. Мелкумов Я. С. Финансовые вычисления. Теория и практика: учеб. пособие / Я.

С. Мелкумов. - М.: ИНФРА-М, 2009. Бухвалов А. В. Финансовые вычисления для менеджеров: учеб. пособие / А. В.

Бухвалов, В. В. Бухвалов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Высш. шк. менеджмента, 2009. - 368 с.

8.3. Основные электронные образовательные ресурсы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]: инф. система. – М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2012. – Режим доступа: //www. http://window.edu.ru, свободный.

2. Интернет-университет информационных технологий – дистанционное образование – INTUIT.ru [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – М.: Открытые системы, 2003-2011. - Режим доступа: http://www.intuit.ru, свободный.

3. http: // www.knigafund.ru. – электронный библиотечный ресурс «Книгафонд»

8.4. Базы данных, информационно-поисковые системы (ИПС)

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант»

2. Информационно-поисковые системы YANDEX, GOOGLE, RAMBLER

3. Вузовский информационно-аналитический комплекс

4. Учебная программа «Корпорация плюс»

5. Электронно-библиотечная система - http://www.znanium.com

РАЗДЕЛ 9. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины «Финансовая математика» студент должен выполнить следующие контрольные или индивидуальные задания:

1. Индивидуальная работа «Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам. Сложные проценты. Производные процентные расчёты. Кривые доходности ».

2. Индивидуальная работа «Постоянные финансовые ренты Переменные и непрерывные ренты. Конверсия рент».

РАЗДЕЛ 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздаточный материал - ситуационные задачи и рекомендации по выполнению части из них с помощью электронных таблиц MS Excel.

Примеры задач. Задачи подобраны из книг 1, 2.

–  –  –

Задача 2 Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана с 2.01.04 по 05.10.04 включительно под 10% годовых.

Какую сумму должен заплатить должник в конце срока при начислении простых процентов?

Расчёты провести для трёх методов начисления краткосрочных ссуд.

Переменные ставки Задача 3 Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год – 16%, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 1%. Определить множитель наращения за 2.5 года.

Начисление процентов при изменении сумм депозита во времени Задача 2.4

Движение средств на счёте характеризуется следующими данными:

05.02.03 поступило 12 млн. руб., 10.07.03 снято 4 млн. руб. и 20.10.03 поступило 8 млн. руб.

Найти сумму на счёте на конец года. Процентная ставка – 18% годовых. Дома : расчёты провести с помощью электронных таблиц Excel.

Реинвестирование по простым ставкам Задача 2.5 100 млн. руб. положены 1–го января 04г. на месячный депозит под 20% годовых. Какова наращенная сумма, если операция повторяется 3 раза. Рассчитать для точных процентов (365/365) и обыкновенных процентов с приближённым числом дней ссуды (360/360).

Погашение задолженности частями ( актуарный метод) Задача 2.6 Имеется обязательство погасить аз 1,5 года ( с 12. 03. 99 по 12.09.00) долг в сумме 15 млн.

руб. Кредитор согласен получать частичные платежи. Проценты начисляются по ставке 20% годовых. Частичные поступления характеризуются следующими данными: ( в т. руб.) 12.06.99 – 500 12.06.00 – 5000 30.06.00 – 8000 12.09.00 - ?

Погашение задолженности частями ( правило торговца) Задача 2.7 Обязательство (1.5 млн. руб.), датированное 10.08.99 должно быть погашено 10.06.00 г.

Ссуда выдана под 20% годовых. В счёт погашения долга 10.12.99г. поступило 800 т. руб.

Определить остаток долга на конец года? Сравнить с результатами по актуарному методу.

Наращение процентов в потребительском кредите Задача 2.8 Кредит для покупки товара на сумму 1 млн. руб. открыт на 3 года, процентная ставка – 15 % годовых, выплаты – в конце каждого месяца. Определить сумму долга с процентами.

Дисконтирование

2.9 Математическое дисконтирование Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 310 тыс. руб. кредит выдан под 16% годовых. Какова первоначальная сумма долга при условии, что временная база - 365 дней.

Банковский учёт

2.10 Тратта – (переводной вексель) выдан на сумму 1 млн. руб. с уплатой 17.11.2004г. по учётной ставке 20% (АСТ/360). Определить полученную при учёте сумму без уплаты комиссионных.

Наращение по учётной ставке

2.11 По данным примера 2 определить наращенную сумму при условии, что проценты начисляются по простой учётной ставке 18%.

2.12 Предприятие А продало предприятию Б партию товара стоимостью 10 млн. руб. с отсрочкой платежа на 90 дней. Кредит предоставлен из расчёта 20% годовых и оформлен простым товарным векселем. Через 60 дней с момента оформления держатель векселя решил учесть его в банке. Предложенная банком учётная ставка 19.8% годовых. Рассчитать суммы, полученные предприятием и банком, и показать, из каких частей состоит полученная банком сумма.

2.13 Какова должна быть продолжительность ссуды в днях для того, чтобы долг, равный 100 тыс. руб., вырос до 120 т.р. при условии, что начисляются простые проценты по ставке 25% годовых (АСТ/АСТ)?

2.14 В контракте предусматривается погашение обязательства в сумме 110 т.р. через 120 дней. Первоначальная сумма долга равна 90 т.р. (АСТ/360).

Фиксированный дисконт

2.15 Стороны договорились о том, из суммы ссуды, выданной на 120 дней, удерживается дисконт в размере 12%. Необходимо определить цену кредита в виде годовой ставки простых процентов и учётной ставки ( К=360).

Конверсия валюты и наращение процентов Сложные проценты Начисление сложных годовых процентов Пример 3.1 Какой величины достигнет долг, равный 1 млн. руб. через 5 лет при росте по сложной ставке 15,5 % годовых?

Переменные ставки

3.3 Срок ссуды – 5 лет, договорная базовая процентная ставка – 12% годовых плюс маржа 0,5% в первые 2 года и о,75 % в оставшиеся оды. Определить множитель наращения.

Наращение процентов при дробном числе лет

3.4 Кредит в размере 3 млн. руб. выдан на 2 года и 160 дней под 16% сложных годовых. Определить сумму долга на конец срока (АСТ/АСТ).

Формула удвоения

3.5 Найти сроки удвоения по простым и сложным процентам для I=22,5%.

Наращение процентов m раз в году.

Номинальная ставка

3.6 Изменим условие примера 3.1. пусть проценты начисляются не раз в году, а поквартально. Определить наращенную сумму и сравнить ее с суммой в примере 3.1

3.7 Какова сумма долга через 25 месяцев, если его первоначальная величина 500 тыс. руб, проценты сложные, ставка 20% годовых, начисление поквартальное?

Эффективная ставка

3.8 Каков размер эффективной ставки, если номинальная ставка равна 25% при помесячном начислении процентов?

3.9 Определить номинальную ставку j(4), которая безубыточно заменит ставку j(12)=25% в примере 3.8.

Дисконтирование по сложной ставке

3.10 Сумма в 5 млн. руб выплачивается через 5 лет. Необходимо определить её современную величину при условии, что применяется ставка сложных процентов, равная 12% годовых.

Учёт по сложной учётной ставке

3.11 Долговое обязательство на сумму 5 млн. руб., срок оплаты которого наступает через 5 лет, продана с дисконтом по сложной учётной ставке 15% годовых. Каков размер полученной за долг суммы и величина дисконта (в тыс. руб.).

3.12. По данным примера 3.11 Определить сумму, полученную при поквартальном учёте по номинальной учётной ставке 15, и эффективную учётную ставку.

Определение срока ссуды и величины процентной ставки

3.13 За какой срок в годах сумма, равная 75 млн. руб., достигнет 200 млн. руб. при начислении процентов по сложной ставке 15% раз в году и поквартально?

3.14. Сберегательный сертификат куплен за 100 тыс. руб., выкупная его сумма 160 тыс. руб., срок 2,5 года. Каков уровень доходности инвестиций в виде годовой ставки сложных процентов?

3.15. Срок до погашения векселя равен 2 годам. Дисконт при его учёте составил 30%. Какой сложной годовой учётной ставке соответствует этот дисконт?

3.17. Определить современную стоимость платежа из примера 3.11 при условии, что дисконтирование производится по силе роста 12% и по дискретной учётной ставке такого же размера.

3.18 Ссуда в 2 млн. д.е. предоставлена на 2,5 года под 20% годовых с погашением разовым платежом. Рассчитать сумму к погашению.

3.19 Во время сражения при Ватерлоо среди прочих был убит английский капрал. Его жалование осталось невыплаченным. Когда отмечалось 150-летие этой победы над Наполеоном, один из потомков Капрала обратился в суд с иском к Британскому правительству, где содержалось требование выплатить эту сумму вместе с процентами, которые можно было бы получить, положив эту сумму в банк.

Рассчитать во сколько раз возросла бы первоначальная сумма при скромных 5% годовых.

При 10% ?.

3.20 Депозитный вклад в сумме 10 тыс. руб. размещён на полгода под 16% годовых при ежеквартальном начислении. Рассчитать сумму вклада к концу срока.

3.21 Определить, какой вид депозитного вклада в сбербанк России выгоднее:

При годовых ставках 2004 года:

Вклад до востребования – 0,1%, срочный депозит на 1 мес. и 1 день – 4%, 3 мес. и 1 день месяцев – 7%.

Задача 3.22 Дома: сравнить по доходности различные вклады в различные банки Новосибирска и Московские филиалы.

3.23Рассчитать эквивалентные ставки для разных видов кладов по сбербанку России.

3.24 Дома: Рассчитать эквивалентные ставки для различных вкладов в банках Новосибирска.

3.25 Какое соотношение между эффективными ставками (цепочка больше, меньше) правомерно с точки зрения привлечения клиентов?

3.26Дома: Сравнить кредиты в разных магазинах Новосибирска.

3.27Рассчитать реальную доходность вклада в сбербанк под 7 % годовых, если инфляция за год составляет 12%.

3.28 Рассчитать реальную доходность по вкладам в банки Новосибирска за указанный срок в 2004 г., предположив, что инфляция за год снизится до 2% ( 5%, 10%).

Средние процентные ставки Простые проценты

4.1. Контракт предусматривает переменную по периодам ставку простых процентов: 20, 22 и 25%. Продолжительность последовательного начисления процентов два, три и пять месяцев. Какой размер ставки приведёт к аналогичному наращению исходной суммы?

Сложные проценты

4.2. Для первых двух лет ссуды применяется ставка 15%, для следующих трёх лет 20%. Определить среднюю ставку за весь срок ссуды.

Эквивалентность простых ставок

4.3. Вексель учтён за год до его погашения по учётной ставке 15%. Какова доходность учётной операции в виде процентной ставки?

4.4. Найти величину учётной ставки, эквивалентной годовой процентной ставке 40% (К=365) при условии, что срок учёта равен 255 дням (K=360).

Эквивалентность простых и сложных ставок

4.5. Какой сложной годовой ставкой можно заменить в контракте простую ставку 18% (К=365), не изменяя финансовых последствий? Срок операции 580 дней.

Эквивалентность сложных ставок

4.6. При разработке условий контракта стороны договорились о том, что доходность кредита должна составлять 24% годовых. Каков должен быть размер номинальной ставки при начислении процентов ежемесячно, поквартально?

Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей

4.8. Имеются два обязательства. Условия первого: выплатить 400 тыс. руб. через 4 месяца; условия второго: выплатить 450 тыс. руб. через 8 месяцев. Можно ли считать их равноценными? I=20%.

Определение размера консолидированного платежа Уравнение эквивалентности

А) для простых процентов S 0 S j (1 t j i ) S k (1 t k i ) 1,где Sj – размеры объединяемых платежей со сроком njn0, j k

–  –  –

4.13. По данным примера 4.11. определить срок консолидированного платежа в сумме 3 млн. руб.

4.18. Определить к какому росту цен за год приведёт постоянный темп инфляции на уровне 5% в месяц. Каков годовой темп инфляции? Пусть приросты цен по месяцам составили 1.5, 1,2 и 0.5%. Найти индекс цен и темп инфляции за три месяца.

4.19. На сумму 1.5 млн. руб. в течение трёх месяцев начисляются простые проценты по ставке 28% годовых. Ежемесячная инфляция характеризуется темпами 2.5, 2.0 и 1.8. Определить наращенную сумму с учётом обесценивания.

4.20 Рассчитать реальную годовую ставку для следующих условий: годовой темп инфляции – 20%, брутто – ставка – 25% годовых, а) срок равен 0.5 года, ставка простая, б) срок равен 5 годам, ставка сложная.

Потоки платежей. Постоянные финансовые ренты.

Прямой метод расчёта наращенной суммы и современной стоимости потока платежей n nt n S Rt (1 i ) A S (1 i ) t

5.1. График предусматривает следующий порядок выдачи ссуды во времени: 1 июля 2000г. – 5 млн. руб., 1 января 2001г. – 15 млн. руб., 1 января 2003г. – 18 млн. руб. Определить сумму задолженности на начало 2004г. при условии, что проценты начисляются по ставке 20%.

В частном случае, когда размеры членов потока произвольны, но выплаты постнумерандо производятся через равные интервалы времени целесообразно применять программу Excel НПЗ (NPV) Порядок действия при использовании программы НПЗ(NPV).

1. f(x)/финансовые/НПЗ

2. В строке Норма показать ставку начисляемых процентов за период.

3. В строках Значение последовательно показать данные, характеризующие поток платежей, не более 29 членов потока.

Примечание. Пользователь может изменять размеры процентной ставки и членов потока платежей, не выходя из окошка.

5.2. Определить современную стоимость потока, члены которого 40, 50, 45, 70 с помощью программы НПЗ.

Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо.

5.3. Для обеспечения некоторых будущих расходов создаётся фонд. Средства в фонд поступают в виде постоянной годовой ренты постнумерандо в течение 5 лет. Размер разового платежа 4 млн. руб. На поступившие взносы начисляются проценты по ставке 18.5 % годовых. Определить величину фонда на конец срока по формуле.

РАЗДЕЛ XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

– мультимедийное оборудование;

– электронный банк тестовых заданий (формируется вузом);

– компьютерные классы

–  –  –

НОВОСИБИРСК Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по специальности 080507.65 «Менеджмент организации» (специализации: «Финансовый менеджмент», «Административный менеджмент», «Стратегический менеджмент») и основной образовательной программой НОУ ВПО САФБД.

Разработчик (и) рабочей программы канд. физ. – мат. наук, доцент, доцент кафедры «Математика и информатика» Н.А. Кулагина Программа одобрена на 2013–2014 учебный год на заседании кафедры «Математика и информатика» (Протокол № 8 от 29.04.2013 г.) и научно-методического совета (Протокол № 4 от 06.06.2013 г.).

Зав. кафедрой канд. физ. – мат. наук, доцент ____________________ Н.А. Кулагина

–  –  –

В соответствии с основной образовательной программой САФБД дисциплина «Эконометрика» должна содержать следующие дидактические единицы:

Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (мнк);

свойства оценок мнк; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (омнк); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов;

модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.

Дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной по выбору и относится дисциплинам общего математического и естественнонаучного цикла структуры основной образовательной программы НОУ ВПО САФБД по специальности 080507.65 Менеджмент организации (квалификация – менеджер).

Содержание дисциплины имеет внутренние связи с рядом дисциплин общего математического и естественнонаучного цикла («Математика», «Информационные системы в экономике»), а также с дисциплинами общепрофессионального цикла («Статистика», «Экономика организаций (предприятий)»).

Связи с дисциплинами осуществляются на основе общих понятий и категорий, и различаются глубиной уровня познания и связями с другими категориями в контексте конкретной дисциплины.

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины Цель дисциплины заключается в подготовке полноценных специалистов, владеющих современными эконометрическими методами, включая освоение теоретической базы и навыками прикладных расчетов.

Методы эконометрики, позволяющие проводить эмпирическую проверку теоретических утверждений и моделей, выступают мощным инструментом развития самой экономической теории. С их помощью отвергаются теоретические концепции и принимаются новые, более полезные гипотезы. Теоретик, не привлекающий эмпирический материал для проверки своих гипотез и не использующий для этого эконометрические методы, рискует оказаться в мире своих фантазий.

Роль и значение дисциплины. Прикладное значение этой дисциплины состоит в том, что она является связующим звеном между экономической теорией и практикой. Эконометрия дает методы экономических измерений, методы оценки параметров моделей микро- и макроэкономики. Важно, что эконометрические методы одновременно позволяют оценить ошибки измерений экономических величин и параметров моделей. Экономист, не владеющий этими методами, не может эффективно работать аналитиком. Менеджер, не понимающий значение этих методов, обречен на принятие ошибочных решений.

Задачи дисциплины. Систематическое изложение материалов теоретической эконометрики, включая построение моделей, оценку параметров и проверку качества моделей. В результате изучения курса студент должен освоить основные понятия эконометрики, овладеть основным аппаратом эконометрического исследования, научиться применять его для решения конкретных задач, то есть у студента должна формироваться культура эконометрического исследования.

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения данного предмета студент должен:

– иметь представление об основных экономических проблемах, приводящих к применению эконометрических методов исследования;

– знать основные понятия и определения, относящиеся к моделированию экономических процессов с использованием регрессионных моделей;

– уметь использовать методы статистической оценки параметров, критерии оценки статистических решений, основные методы построения регрессионных моделей;

– владеть навыками решения эконометрических задач на основе использования пакета EXCEL персонального компьютера.

1.3. Виды занятий и методика обучения Преподавание предмета ведется на основе научно обоснованных методик. Практические занятия проходят в компьютерном классе. На практических занятиях студентам для эконометрического анализа предлагаются ряды данных государственной статистики РФ.

1.4. Виды и формы контроля Текущий контроль. В течение семестра выполняются два контрольных (индивидуальных) задания. Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления оценок текущего контроля. Выполнение всех работ является обязательным для всех студентов. Студенты, не выполнившие в полном объеме все эти работы, не допускаются кафедрой к сдаче экзамена, как не выполнившие график учебного процесса по данной дисциплине.

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. Отметка о зачете является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к диплому.

–  –  –

Введение Структура курса. Методика преподавания. Формы контроля. Литература.

Общая характеристика предмета. Его связь с другими дисциплинами учебного плана.

Основные темы курса, их характеристики, предмет изучения.

Рекомендации по использованию литературы и организации самостоятельной работы.

Подготовка к практическим занятиям.

Форма контроля знаний при изучении данного курса.

Тема 1. Линейная модель множественной регрессии Литература: [3, Гл.

1-2].

Опыт. Событие. Алгебра событий. Частотное определение вероятности. Схема Бернулли. Теорема Бернулли. Случайная величина. Распределение вероятностей вещественной случайной величины. Многомерные случайные величины. Моменты первого и второго порядка. Центральная предельная теорема. Выборка. Выборка из многомерного выборочного пространства. Статистическая оценка моментов первого и второго порядка. Сходимость.

Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. Свойства оценок мнк.

Тема 2. Методы оценки статистических гипотез.

Литература: [3, Гл. 3].

Критерии оценки статистических гипотез. Статистические гипотезы. Оценки параметров распределения. Критерии с фиксированной выборкой. Уровень значимости. Правило Неймана-Пирсона отбора критериев для простых гипотез. Критерии значимости. Доверительная область. Критерий согласия гипотетического распределения с выборочным. Критерии сравнения нормальных совокупностей. Критерий согласия 2. Критерий 2 с оцениваемыми параметрами. Критерий независимости двух случайных величин, основанный на таблице сопряженности признаков. Критерий Стъюдента. Критерий некоррелированности случайных величин. Проверка гипотетического значения коэффициента регрессии. Порядковая корреляция по Спирмену. Непараметрический критерий независимости. F-тест на качество регрессионной зависимости.

Тема 3. Динамические регрессионные модели Литература: [3, Гл.

4-5].

Условия Гаусса-Маркова. Критерий проверки несмещенности остатков. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. Критерий (тест) ранговой корреляции Спирмена. Тест Голдфелда-Квандта.

Линейные регрессионные модели с автокоррелированными остатками. Автокорреляция первого порядка. Тест Дарбина-Уотсона. Автокорреляция более высоких порядков. Тест Томаса-Уоллиса. Критерий Бройша-Гофри. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).

Зависимость остатков от объясняющих факторов. Модифицированный метод наименьших квадратов (ММНК). Ошибки измерения.

Система линейных одновременных уравнений. Структурные и приведенные системы уравнений. Линейная аппроксимация. Линейные структурные уравнения. Идентификация и оценка параметров. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). Двухшаговый метод наименьших квадратов (2-МНК). Трехшаговый метод наименьших квадратов (3-МНК).

Тема 4. Обобщение методов линейной регрессии Литература: [3, Гл.

5].

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Статистическое моделирование нелинейных зависимостей. Функция Кобба-Дугласа. Инструментальные переменные. Выбор наилучшей инструментальной переменной. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. Авторегрессионная модель стационарного ряда. Интегрированные ряды.

Тема 5. Мультиколлинеарность Литература: [3, Гл.

6].

Мультиколлинеарность. Возрастание роли ошибок при плохой обусловленности ковариационной матрицы факторов. Метод главных компонент

–  –  –

Тема 1. Линейная модель множественной регрессии Освоение статистических функций пакета EXCEL.

Программирование процедур вычисления коэффициентов множественной регрессии. Построение регрессионной модели по заданным статистическим рядам с использованием пакета EXCEL.

Выполнение индивидуального задания № 1.

Тема 2. Методы оценки статистических гипотез.

Практические занятия. Изучение методики использования таблиц критических значений для статистик и Стьюдента при оценке гипотез. Методика построения частотной матрицы, критерий независимости рядов. Статистическая проверка теоретических зависимостей. Построение доверительных интервалов для теоретических коэффициентов множественной регрессии.

Тема 3. Динамические регрессионные модели Практические занятия.

Методика построения трендовых моделей, проверка автокоррелированности ряда с использованием DW-статистики.

Выполнение индивидуального задания № 2.

Тема 4. Обобщение методов линейной регрессии.

Практические занятия. Проверка стационарности временного ряда. Построение фиктивных переменных.

РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

1. Систематический устный контроль, который проводится на каждом практическом занятии по конкретной теме. Преподаватель задает вопросы студентам, а студенты отвечают на заданный преподавателем вопрос в режиме «вопрос-ответ». Вопросы заранее сформулированы, их перечень известен студентам.

Результаты устного контроля учитываются при сдаче экзамена или по данной дисциплине.

2. Обобщающий семинар, который проводится на последней стадии изучения дисциплины. Целью обобщающего семинара является организация мыслительного процесса через обобщение и соединение отдельных структур целостного профессионального знания.

При подготовке к семинарскому занятию студентам предлагается осмыслить изученную дисциплину и попытаться сформулировать в обобщенном виде и в обобщенных терминах, что именно они узнали из дисциплины нового в продолжение того, что было изучено ранее в других математических дисциплинах. А также ответить на вопрос, почему надо было изучать эту дисциплину.

–  –  –

Первое и второе индивидуальные задания планируется провести на базе отчетных данных по динамике помесячных макроэкономических показателей РФ за 1992-1998 годы (см. Site http://cep.lse.ac.uk/datalib/ret/).

Индивидуальное задание 1

Из файла D:\MMM\DATARET.xls взять данные из столбцов:

x = { }, y = { }.

Объяснить, какая содержательная задача решается в вашем статистическом исследовании рядов х и у. Изучить взаимосвязь между помесячной динамикой показателей экономического развития РФ за период 1992-1998 гг., содержащихся в х и у. Ответить на следующие вопросы:

1. Являются ли ряды х и у независимыми. Доказать это с использованием критерия.

Для этого взять количество интервалов R = S= 3. Интервалы выбрать так, чтобы в каждом из них было не менее 10 чисел из ряда.

2. Изучить регрессионную зависимость у = ах + b. Вычислить коэффициент детерминации.

3. Изучить регрессионную зависимость х = ау + b. Вычислить коэффициент детерминации.

Индивидуальное задание 2

Из файла D:\MMM\DATARET.xls взять данные из столбцов:

x = { }, y = { }, z = { }.

Объяснить, какая содержательная задача решается в вашем статистическом исследовании рядов х и у. Изучить взаимосвязь между помесячной динамикой показателей экономического развития РФ за период 1992 – 1998 гг., содержащихся в столбцах х, у и z. Ответить на следующие вопросы:

1. Являются ли ряды х, у, z – автокоррелированными? Выделить линейный тренд и проверить стационарность остатков.

2. Изучить регрессионную зависимость z = ах + by + c. Вычислить коэффициент детерминации. Оценить по критерию Стьюдента, при каких уровнях значимости зависимость существенна, построить доверительные интервалы для коэффициентов а,b при уровнях значимости = 0,9, = 0,95, = 0,99. Построить график, содержащий исходный ряд зависимой переменной, оцененный ряд и остатки.

3. Изучить регрессионную зависимость х = ау + bz + c. Вычислить коэффициент детерминации. Оценить по критерию Стьюдента, при каких уровнях значимости зависимость существенна, построить доверительные интервалы для коэффициентов а,b при уровнях значимости = 0,9, = 0,95, = 0,99. Построить график, содержащий исходный ряд зависимой переменной, оцененный ряд и остатки.

РАЗДЕЛ VII. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Опыт. Событие. Алгебра событий. Частотное определение вероятности. Схема Бернулли. Теорема Бернулли.

2. Случайная величина. Распределение вероятностей вещественной случайной величины. Многомерные случайные величины. Моменты первого и второго порядка. Центральная предельная теорема.

3. Выборка. Выборка из многомерного выборочного пространства.

4. Статистическая оценка моментов первого и второго порядка. Сходимость.

5. Многомерная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Коэффициент детерминации. Свойства регрессионных моделей, построенных с использованием МНК.

6. Критерии оценки статистических гипотез. Статистические гипотезы. Оценки параметров распределения. Критерии с фиксированной выборкой. Уровень значимости. Правило Неймана-Пирсона отбора критериев для простых гипотез. Критерии значимости. Доверительная область. Критерий согласия гипотетического распределения с выборочным.

7. Критерии сравнения нормальных совокупностей. Критерий согласия. Критерий с оцениваемыми параметрами. Критерий независимости двух случайных величин, основанный на таблице сопряженности признаков. Критерий Стъюдента. Критерий некоррелированности случайных величин. Проверка гипотетического значения коэффициента регрессии. Порядковая корреляция по Спирмену. Непараметрический критерий независимости. F-тест на качество регрессионной зависимости.

8. Условия Гаусса-Маркова.

9. Критерий проверки несмещенности остатков.

10. Гетероскедастичность. Критерий (тест) ранговой корреляции Спирмена. Тест Голдфелда-Квандта.

11. Автокорреляция первого порядка. Тест Дарбина-Уотсона. Автокорреляция более высоких порядков. Тест Томаса-Уоллиса. Критерий Бройша-Гофри. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).

12. Зависимость остатков от объясняющих факторов. Модифицированный метод наименьших квадратов (ММНК). Ошибки измерения.

13. Системы одновременных уравнений. Структурные и приведенные системы уравнений. Линейная аппроксимация. Линейные структурные уравнения. Идентификация и оценка параметров. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). Двухшаговый метод наименьших квадратов (2-МНК). Трехшаговый метод наименьших квадратов (3-МНК).

14. Статистическое моделирование нелинейных зависимостей. Функция КоббаДугласа.

15. Инструментальные переменные. Выбор наилучшей инструментальной переменной.

16. Фиктивные переменные.

17. Стационарные и нестационарные ряды данных. Авторегрессионная модель стационарного ряда. Интегрированные ряды.

18. Мультиколлинеарность. Возрастание роли ошибок при плохой обусловленности ковариационной матрицы факторов. Метод главных компонент.

РАЗДЕЛ VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература

1. Валентинов В.А. Эконометрика: Практикум. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2009.

2. Доугерти К. Введение в эконометрику: учебник / пер. с англ. М.: ИНФРА-М., 2010.

3. Елисеева И.И. и др. Эконометрика: учебник. М.: «Проспект», 2010.

4. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник для студентов вузов. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

5. Малугин В. А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: учебник для бакалавров / В. А. Малугин, Л. Н. Фадеева. - М.: ИНФРА-М,2014. - 615 с.

6. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / ред. И. И. Елисеева. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 192 с.

7. Павлова И. П. Практические задания по эконометрике: метод. пособие. - Новосибирск: САФБД, 2010. - 55 с.

8. Эконометрика: учеб/ред. И. И. Елисеева. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 344 с.

8.2. Дополнительная литература

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Изд.2-е. Т.2. М.:

ЮНИТИ, 2001.

2. Бабешко Л.О. Ведение в эконометрическое моделирование: учеб. пособие. М.:

URSS, 2006.

3. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие.-Мн.: БГУ, 2006.



Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 15 |
Похожие работы:

«ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2012. Вып. 3 (23). www.vestnik.vgasu.ru _ УДК 159.98 А. Д. Ишков ДИАГНОСТИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ Структурное преобразование высшего образования России предъявляет повышенные требования...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 09 февраля 2015 г. № 39 Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собст...»

«ни. свойства. УДК 664. 62 ВПЛИВ Б1ЛК0ВИХ ДОБАВОК ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА КЛЕЙКОВИНУ МАКАРОННОГО Т1СТА Юрчак В.Г., к.т.н., доцент, Свсеенко Т.П., Куцик Т.Г., Гшденко Л.М. (Национальный утверсите...»

«МегаФон – Всё Включено VIP 16 Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Республики Коми Тарифный план действует на территории России Ав...»

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) О специальной оценке условий труда Документ предоставлен Единый Стандарт www.1cert.ru info@1cert.ru Тел: +7 (495) 646-11-17 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О...»

«ООО "ТЕХКАМ-СЕРВИС" РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ И11.100.000-2 ПС на комплект исполнительного устройства ИУ11cV2 для дизельных генераторных станций на базе двигателей KUBOTA с клеммной колодкой для дистанцио...»

«Mapefloor Finish 54 W/S Двухкомпонентный алифатический бесцветный полуматовый воднодисперсионный полиуретановый финиш без содержания N-метилпирролидона для защиты полимерных систем СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Благодаря своим отличным свойствам и чрезвычайно простой процедуре нанесения, Mapefloor Finis...»

«Инструкция по эксплуатации garmin astro Документ в базе найден! 841 448 000 Документов в базе. Обновления ежедневно! Скачать instruktsiya-po-ekspluatatsii-garmin-astro-220.pdf Щетка стеклоочистителя Bosch Aerotwin Multi-Clip AM 650 U jvc exad kd...»

«8/2017-35597(1) ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru ПОСТАНОВЛЕНИЕ город Омск 18 июля 2017 года Дело № А70-108...»

«ПРОГРАММА международной встречи Американский совет научных сообществ Международная ассоциация гуманитариев Казанский государственный университет Казань, 3-5 октября 2008 г.Оргкомитет: От МАГ: Е.Вишленкова, Е.Гапова,...»

«1 От автора Этот материал написан на основе собственного опыта и предназначен, в основном, для людей, впервые столкнувшихся с разработкой печатных плат в приложении Ultiboard. Тем не мене, некоторые стать...»

«Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.34 Диетология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 N 34483) Документ предоставлен КонсультантПлюс...»

«Введение Мы считаем, что наши описания точнее, чем у древних, которые основывались в основном на сообщениях других людей. Не будем перечислять ошибки этих великих. Мы хотим только предупредить читателя, что наши наблюдения расходятся с их утверждениями. Мы описываем нашего мед...»

«Клубный Чемпионат Европы Золотая Лига 2014 женщины и мужчины Самара. Россия 20 декабря 2014 Правила соревнований 1. Программа Время Мероприятие Место Четверг, 18 декабря Приезд делегатов EJU Весь день Официальные отели Приезд делегаций (в...»

«А.Г. Верхотуров, И.Б. Размахнина УДК 622.271 ПРИЧИНЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ БОРТОВ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ Рассмотрены горно-геологические условия и проблемы освоения угольных месторождений Забайкалья, связанные со снижением устойчивости и несущей способности го...»

«Андрей Лавин Эпик. Война Ассасина Я – Шад Ассасин, хозяин неприступного Технозамка, величайшей постройки Аномальных земель. Но такой ли уж он неприступный? Чтобы оборонять его, нужно развивать шахты и карьеры, создать свою армию, тренировать солдат, делать оружие, покупать и продавать. А в...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Кемеровская область Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об образовательных программах и учебн...»

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ОЖИДАНИЯ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРЕХЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА) В 2009 году Комитет по защите свободы слова (КЗСС) провел экспертный опрос среди представителей армянских СМИ, в ходе которого многие респонденты, особенно в об...»

«Книга памяти. Чечня. Погибшим за Россию Мамонтов Игорь Иванович 171 10.12.1975 21.01.1995 гг. Мамонтов Игорь Иванович "Жизнь у нас одна, и повторить ее невозможно". Родился Игорь 10 декабря 1975 года на станции Безменово Черепановского района Новосибирской области. Родители работали в воинской части ст. Безменово. Папа Мам...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ № /Л WJJ.j/yJ О проведении городского конкурса социально значимых проектов "Будущее за нами!" В соответствии с планом работы Управления образования, в целях с...»

«ООО "ЗАВОД СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "КаВик" ОКП 34 4183 АГРЕГАТ СВАРОЧНЫЙ АСБТ-201К У2 ПАСПОРТ 3441-001-12353442-2009ПС г. Сафон ово 2009 г. АГРЕГАТ СВАРОЧНЫЙ НЕ ВКЛЮЧАТЬ До изучения настоящего паспорта!Без заземления! В...»

«УТВЕРЖДЕНО Наблюдательный совет ГАУ СО МО "Дмитровский КЦСОН" от "25" марта 2015 г. № 24 ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ Государственным автономным учреждением социального обслуживания Московской области "Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения" Термины и определения Заказчи...»

«СкачатьМаска сварщика асф 200 red verg руководство пользователя. Скачать инструкцию Если снять металлический экран, надежность работы существенно возрастает. В нашем магазине вы можете купить Утюг TDA d...»

«ОСТ 95 10596 СТАНДАРТ ОТРАСЛИ Отраслевая система обеспечения единства измерений Учет и контроль ядерных материалов. Межлабораторная аттестация стандартных образцов при малом количеств...»








 
2017 www.kn.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.